邓惠文
姓名 邓惠文
职称 副教授
学历 美国宾州州立大学统计学博士
专长 财务大数据分析、财务统计、统计计算、财务工程
联络电话 03-5712121 Ext. 57092
传真 03-5729915
电子邮件
办公室 管理一馆M-415室
个人网站 https://hackmd.io/@hwteng/HyKOPoA6d
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年度 论文名称
2022 Huei-Wen Teng and Ming-Hsuan Kang, On accelerating Monte Carlo integration using orthogonal projections, Methodology and Computing in Applied Probability, vol. 24, 2, pp. 1143-1168, 2022
2020 Huei-Wen Teng and Xiang-An Zhao, On pricing quanto options with spherical Monte Carlo simulation, Journal of Futures and Options, 2020
2020 Huei-Wen Teng and Cheng-Der Fuh, Simulating false alarm probability in K-distributed sea clutter, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2020
2019 Yuh-Dauh Lyuu, Huei-Wen Teng*, Yao-Te Tseng, Sheng-Xiang Wang, A systematic and efficient simulation scheme of the Greeks for financial derivatives, Quantitative Finance, 2019
2018 Cheng-Der Fuh, Huei-Wen Teng, Ren-Her Wang, Efficient Simulation of Value-at-Risk under A Jump Diffusion Model: A new method for moderate deviation events, Computational Economics, 51(4), 2018
2016 Sanford Luo, Huei-Wen Teng*, and Yu-Hsuan Lee, Forecasting Mortality Using Imputed Data: The Case of Taiwan, Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance, vol. 10, 1, pp. 1-20, 2016
2016 Huei-Wen Teng*, Cheng-Der Fuh, and Chun-Chieh Chen, On an Automatic and Optimal Importance Sampling Approach with Applications in Finance, Quantitative Finance, vol. 16, 8, pp. 1259-1271, 2016
2015 Huei-Wen Teng, Wen-Liang Hung*, and Yen-Ju Chao, Bayesian Markov Chain Monte Carlo Imputation for the Transiting Exoplanets with an Application in Clustering Analysis, Journal of Applied Statistics, vol. 42, 5, pp. 1120-1132, 2015
2015 Wolfgang Karl Härdle, Brenda López-Cabrera, and Huei-Wen Teng*, State Price Densities Implied from Weather Derivatives, Insurance: Mathematics and Economics, vol. 64, pp. 106-125, 2015
2015 Huei-Wen Teng*, Ming-Hsuan Kang, and Cheng-Der Fuh, On Spherical Monte Carlo Simulations for Multivariate Normal Probabilities, Advances in Applied Probability, vol. 47, 3, pp. 817-836, 2015
2014 Cheng-Der Fuh* and Huei-Wen Teng, Discussion of “Multiscale Change Point Inference" by Frick, Munk and Sieling, Journal of the Royal Statistical Society: Series B, vol. 76, 3, pp. 554-555, 2014
2013 Chun-Cheih Chen, Cheng-Der Fuh, and Huei-Wen Teng*, Efficient Option Pricing with Importance Sampling, Journal of the Chinese Statistical Association, vol. 51, 3, pp. 253-273, 2013
2011 Yuh-Dauh Lyuu and Huei-Wen Teng*, Unbiased and Efficient Greeks of Financial Options, Finance and Stochastics, vol. 15, 1, pp. 141-181, 2011
2010 Cheng-Der Fuh*, Huei-Wen Teng, and Ren-Her Wang, On-Line VWAP Trading Strategies, Sequential Analysis, vol. 29, 3, pp. 292-310, 2010
2009 Tze-Chuan Yang*, Huei-Wen Teng, and Murali Haran, The impacts of social capital on infant mortality in The U.S.: A spatial investigation, Applied Spatial Analysis and Policy, vol. 2, 3, pp. 211-227, 2009
年度 论文名称
2017 Huei-Wen Teng , A spherical Monte Carlo approach for calculating Value-at-Risk and expected shortfall in financial risk management, 2017
年度 参与人 计画类别 计画名称 职称/担任之工作 补助/委讬或合作机构
2010 研究计画 贝式财务选择权定价的无母数方法 计画主持人 科技部
2011 研究计画 高维数据建模与财务应用 计画主持人 科技部
2012 研究计画 高维状态价格密度函数 计画主持人 科技部
2013 研究计画 金融选择权的状态价格密度:多个到期日和多个资产 计画主持人 科技部
2014 研究计画 风险管理中对于投资组合风险值和信用违约交换的评估 共同主持人 科技部
2014 研究计画 球状蒙地卡罗方法与应用 计画主持人 科技部
2015 研究计画 模拟不偏的导数估计值与财务应用 计画主持人 科技部
2016 研究计画 一个利用群表现理论的新颖的球状蒙地卡罗方法 计画主持人 科技部
2017 研究计画 模拟高维度积分及其财务上的应用 计画主持人 科技部
2018 研究计画 利用变化点检测的动态资产配置策略及其他在金融科技上的应用 计画主持人 科技部
2019 研究计画 机器学习与金融科技:大型投资组合管理与违约风险预测 计画主持人 科技部
2021 研究计画 人工智能在资产配置、衍生性商品定价与风险管理的应用(3/3) 共同主持人 科技部
2020 研究计画 人工智能在资产配置、衍生性商品定价与风险管理的应用(2/3) 共同主持人 科技部
2019 研究计画 人工智能在资产配置、衍生性商品定价与风险管理的应用(1/3) 共同主持人 科技部
年度 类别 奖项名称 颁奖单位
2022 校外荣誉 2022 New Futures期货学术与实务交流研讨会论文金质奖 台湾期货交易所与工商时报
2018 校内荣誉 106学年度绩优导师
发表日期 专利名称 专利编号 专利国别 着作人
2020/09/11 评估投资组合风险指标方法及投资组合评估装置 I765347 中华民国 邓惠文