郭家豪
姓名 郭家豪
职称 副教授
学历 国立台湾大学国企所财务博士
专长 金融计算、财务工程、风险管理、资产定价、财务理论、金融市场
课程 期货与选择权 衍生性商品理论 信用风险 财务风险管理 资产评价理论 定价模型实证分析 证券市场发行实务 财务工程 金融创新 财务管理
联络电话 03-5712121 Ext. 57078
传真 03-5729915
电子邮件
办公室 管理一馆M-411室
国家 学校名称 系所 学位
中华民国 国立台湾大学 国际企业学研究所 博士
中华民国 国立台湾大学 资讯工程学研究所 硕士
中华民国 国立台湾大学 资讯工程学系 学士
服务机关名称 单位 职务 期间
国立交通大学 财务金融研究所 副教授 2011.08 ~ 迄今
国立交通大学 财务金融研究所 助理教授 2008.08 ~ 2011.07
国立台湾大学 国际企业学系 助理教授(兼任) 2007.08 ~ 2012.07
东吴大学 商用数学系(财务工程与精算数学系) 助理教授 2007.08 ~ 2008.07
年度 论文名称
2020 Guo, J.-H., and L.-F. Chang, Repeated Richardson Extrapolation and Static Hedging of Barrier Options under the CEV Model, Journal of Futures Markets, vol. 40, 6, pp. 974-988, 2020
2020 Guo, J.-H., and T.-S. Liu, Could VPIN Predict Bitcoin’s Crash?, Journal of Futures and Options, vol. 13, 1, pp. 43-82, 2020
2020 Guo, J.-H., and L.-F. Chang, A Generalization of Option Pricing to Price-Limit Markets, Review of Derivatives Research, vol. 23, pp. 145-161, 2020
2017 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Informationally Related Stocks, Journal of Financial Markets, vol. 34, pp. 31-47, 2017
2016 Chang, L.-F., J.-H. Guo, and M.-W. Hung, A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American Options, Journal of Futures Markets, vol. 36, 9, pp. 887-901, 2016
2013 Wang, Y.-J., H.-M. Chung, and J.-H. Guo, A Value-at-Risk Analysis of Carry Trades Using Skew-GARCH Models, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, vol. 17, 4, pp. 439-459, 2013
2011 Jia-Hau Guo , Capped equity swaps under the double-jump stochastic volatility model with stochastic interest rates , Journal of Futures Markets, vol. 31, 4, pp. 340-370, 2011
2009 Jia-Hau Guo, Mao-Wei Hung, Leh-Chyan So , A Generalization of the Brone-Adesi and Whaley Approach for the Analytic Approximation of American Options , Journal of Futures Markets, vol. 29, 5, pp. 478-493, 2009
2008 Jia-Hau Guo, Mao-Wei Hung , A generalization of Rubinstein's “Pay now, choose later” , Journal of Futures Markets, vol. 28, 5, pp. 488-515, 2008
2007 Jia-Hau Guo, Mao-Wei Hung , A Note on the Discontinuity Problem in Heston's Stochastic Volatility Model , Applied Mathematical Finance, vol. 14, 4, pp. 339-345, 2007
2007 Jia-Hau Guo, Mao-Wei Hung , Pricing American Options on Foreign Currency with Stochastic Volatility, Jumps, and Stochastic Interest Rates , Journal of Futures Markets, vol. 27, 9, pp. 867-891, 2007
年度 论文名称
2019 Guo, J.-H., and L.-F. Chang, Asymmetric Jumps, Sampling, and Variance Swap Rates, The 2019 FMA European Conference, Jun. 12-14, 2019, Glasgow, Scotland
2018 Guo, J.-H., L.-F. Chang, An Accelerated Approach to Static Hedging Barrier Options: Richardson Extrapolation Techniques, The 2018 EFMA conference, 会议论文, Jun. 26-30, 2018, Milan, Italy
2017 Guo, J.-H., L.-F. Chang, An Efficient Scheme of Static Hedging Barrier Options: Richardson Extrapolation Techniques, The 2017 Meeting of World Finance Conference , 会议论文, Jul. 26-28, 2017, Cagliari, Italy
2016 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Connected Stocks, The 2016 EFMA conference, 会议论文, Jun. 29-Jul. 02, 2016, Basel, Switzerland
2015 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Informationally Related Stocks, The 2015 EFMA conference, 会议论文, 2015, Amsterdam, Netherland
2015 Chang, L.-F., J.-H. Guo, and M.-W. Hung, A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American Options, The 22th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, 会议论文, 2015, Halkidiki, Greece
2014 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, The Information Content of Limit Hits for Continually Trading Stocks, The 2014 WFC conference, 会议论文, 2014, Venice, Italy
2013 Guo, J.-H., Y.-J. Wang, Deflation Protection and Inflation Expectation Implicit in TIPS: Evidence from the Collapse of Lehman Brothers, The 2013 FMA European Conference, 会议论文, 2013, Luxembourg, Luxembourg
2013 Guo, J.-H., L.-F. Chang, The Impact of Jumps and Information Uncertainty on the Term Structure of Credit Spreads, The 9th EBES Conference, Roma, 会议论文, 2013, Roma, Italy
2012 Guo, J.-H., A Model of Stochastic Volatility with Asymmetric Jumps for Variance Swap Pricing, The 2012 FMA European Conference, Istanbul, Turkey, 会议论文, 2012
2011 Guo, J.-H., Y.-Y. Chou, M.-W. Hung, and W.-L. Huang, Equity Volatility, Default Probability, and Daily Price Limits: A New Hybrid Approach, 中部财金学术联盟暨第八届金融市场发展研讨会, 会议论文, 2011
2011 Chou, Y.-Y, Jia-Hau Guo, M.-W. Hung, A New Approach to Market Data Calibration for Inflation-Indexed Securities, The 4th NCTU International Finance Conference, 会议论文, 2011
2011 Guo, J.-H., L.-F. Chang and Hsuan Rern, A Reexamination of Jump Effect on Credit Spreads with Noisy Information, The 18th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, 会议论文, 2011
2011 Guo, J.-H., and W.-L. Huang, A Closed-form Solution for Options with Daily Price Limits, The 18th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, 会议论文, 2011
2010 Guo, J.-H., and W.-L. Huang, A Closed-Form Solution for Options with Daily Price Limits , 2010台湾财务金融学会年会暨中部财金学术联盟研讨会, 会议论文, 2010
年度 书名
2011 Guo, J.-H., and M.-W. Hung, Handbook of Quantitative Finance and Risk Management, Implementation Problems and Solutions in Stochastic Volatility Models of the Heston Type, Springer, 978-0387771168, 2011
年度 参与人 计画类别 计画名称 职称/担任之工作 补助/委讬或合作机构
2019 研究计画 Investor Sentiment Option Bubble and Early Exercise 计画主持人 科技部
2018 研究计画 不连续现金股利、价格限制及提早履约溢酬：选择权定价理论及实证之研究 计画主持人 科技部
2017 研究计画 不连续现金股利、价格限制及提早履约溢酬：选择权定价理论及实证之研究 计画主持人 科技部
2017 研究计画 Discrete Dividends Price Limits and Early Exercise Premium: Theory and Empirical Evidence 计画主持人 科技部
2016 研究计画 Richardson插补法于新奇选择权静态避险及其定价之新创研究 计画主持人 科技部
2015 研究计画 障碍选择权之静态复制避险法一般化之进阶研究 计画主持人 科技部
2014 研究计画 障碍选择权之静态复制避险法一般化之进阶研究 计画主持人 科技部
2011 研究计画 价格限制市场之选择权定价模型与避险策略分析 计画主持人 国科会
2012 研究计画 价格限制市场之选择权定价模型与避险策略分析 计画主持人 国科会
2013 研究计画 价格限制市场之选择权定价模型与避险策略分析 计画主持人 国科会
2010 研究计画 不完全资讯下之策略性债务协商：理论与实证研究 计画主持人 国科会
2008 研究计画 通货膨胀预期与抗通膨债.评价模型：理论与实证研究 计画主持人 国科会
2007 研究计画 货币期货选择权提早履约溢酬之实证研究 计画主持人 国科会
2007 研究计画 衍生性金融资产的尖端研究-子计画一：不确定性趋避下的选择权订价(3/4) 共同主持人 国科会
2017 研究计画 World Finance Conference， 2017 计画主持人
2009 研究计画 通货膨胀预期与抗通膨债.评价模型：理论与实证研究 计画主持人 国科会
年度 类别 奖项名称
2017 校内荣誉 105学年度优良教学奖
2014 校内荣誉 102学年度绩优导师