年度 | 2015 |
---|---|
全部作者 | 戴天时,Chun-Yuan Chiu ,Tian-Shyr Dai, and Yuh-Dauh Lyuu |
论文名称 | Pricing Asian Option by the FFT with Higher-Order Error Convergence Rate under Levy Processes |
期刊名称 | Applied Mathematics and Computation |
期数 | 252 |
总页数 | 418-437 |
语言 | 中文 |
登入 国立阳明交通大学 资讯管理与财务金融学系
年度 | 2015 |
---|---|
全部作者 | 戴天时,Chun-Yuan Chiu ,Tian-Shyr Dai, and Yuh-Dauh Lyuu |
论文名称 | Pricing Asian Option by the FFT with Higher-Order Error Convergence Rate under Levy Processes |
期刊名称 | Applied Mathematics and Computation |
期数 | 252 |
总页数 | 418-437 |
语言 | 中文 |