年度 | 2015 |
---|---|
全部作者 | 戴天時,Chun-Yuan Chiu ,Tian-Shyr Dai, and Yuh-Dauh Lyuu |
論文名稱 | Pricing Asian Option by the FFT with Higher-Order Error Convergence Rate under Levy Processes |
期刊名稱 | Applied Mathematics and Computation |
期數 | 252 |
總頁數 | 418-437 |
語言 | 中文 |
登入 國立陽明交通大學 資訊管理與財務金融學系
年度 | 2015 |
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全部作者 | 戴天時,Chun-Yuan Chiu ,Tian-Shyr Dai, and Yuh-Dauh Lyuu |
論文名稱 | Pricing Asian Option by the FFT with Higher-Order Error Convergence Rate under Levy Processes |
期刊名稱 | Applied Mathematics and Computation |
期數 | 252 |
總頁數 | 418-437 |
語言 | 中文 |