郭家豪
姓名 郭家豪
職稱 副教授
學歷 國立台灣大學國企所財務博士
專長 金融計算、財務工程、風險管理、資產定價、財務理論、金融市場
課程 期貨與選擇權 衍生性商品理論 信用風險 財務風險管理 資產評價理論 定價模型實證分析 證券市場發行實務 財務工程 金融創新 財務管理
聯絡電話 03-5712121 Ext. 57078
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電子郵件
辦公室 管理一館M-411室
國家 學校名稱 系所 學位
中華民國 國立台灣大學 國際企業學研究所 博士
中華民國 國立台灣大學 資訊工程學研究所 碩士
中華民國 國立台灣大學 資訊工程學系 學士
服務機關名稱 單位 職務 期間
國立交通大學 財務金融研究所 副教授 2011.08 ~ 迄今
國立交通大學 財務金融研究所 助理教授 2008.08 ~ 2011.07
國立台灣大學 國際企業學系 助理教授(兼任) 2007.08 ~ 2012.07
東吳大學 商用數學系(財務工程與精算數學系) 助理教授 2007.08 ~ 2008.07
年度 論文名稱
2020 Guo, J.-H., and L.-F. Chang, Repeated Richardson Extrapolation and Static Hedging of Barrier Options under the CEV Model, Journal of Futures Markets, vol. 40, 6, pp. 974-988, 2020
2020 Guo, J.-H., and T.-S. Liu, Could VPIN Predict Bitcoin’s Crash?, Journal of Futures and Options, vol. 13, 1, pp. 43-82, 2020
2020 Guo, J.-H., and L.-F. Chang, A Generalization of Option Pricing to Price-Limit Markets, Review of Derivatives Research, vol. 23, pp. 145-161, 2020
2017 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Informationally Related Stocks, Journal of Financial Markets, vol. 34, pp. 31-47, 2017
2016 Chang, L.-F., J.-H. Guo, and M.-W. Hung, A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American Options, Journal of Futures Markets, vol. 36, 9, pp. 887-901, 2016
2013 Wang, Y.-J., H.-M. Chung, and J.-H. Guo, A Value-at-Risk Analysis of Carry Trades Using Skew-GARCH Models, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, vol. 17, 4, pp. 439-459, 2013
2011 Jia-Hau Guo , Capped equity swaps under the double-jump stochastic volatility model with stochastic interest rates , Journal of Futures Markets, vol. 31, 4, pp. 340-370, 2011
2009 Jia-Hau Guo, Mao-Wei Hung, Leh-Chyan So , A Generalization of the Brone-Adesi and Whaley Approach for the Analytic Approximation of American Options , Journal of Futures Markets, vol. 29, 5, pp. 478-493, 2009
2008 Jia-Hau Guo, Mao-Wei Hung , A generalization of Rubinstein's “Pay now, choose later” , Journal of Futures Markets, vol. 28, 5, pp. 488-515, 2008
2007 Jia-Hau Guo, Mao-Wei Hung , A Note on the Discontinuity Problem in Heston's Stochastic Volatility Model , Applied Mathematical Finance, vol. 14, 4, pp. 339-345, 2007
2007 Jia-Hau Guo, Mao-Wei Hung , Pricing American Options on Foreign Currency with Stochastic Volatility, Jumps, and Stochastic Interest Rates , Journal of Futures Markets, vol. 27, 9, pp. 867-891, 2007
年度 論文名稱
2019 Guo, J.-H., and L.-F. Chang, Asymmetric Jumps, Sampling, and Variance Swap Rates, The 2019 FMA European Conference, Jun. 12-14, 2019, Glasgow, Scotland
2018 Guo, J.-H., L.-F. Chang, An Accelerated Approach to Static Hedging Barrier Options: Richardson Extrapolation Techniques, The 2018 EFMA conference, 會議論文, Jun. 26-30, 2018, Milan, Italy
2017 Guo, J.-H., L.-F. Chang, An Efficient Scheme of Static Hedging Barrier Options: Richardson Extrapolation Techniques, The 2017 Meeting of World Finance Conference , 會議論文, Jul. 26-28, 2017, Cagliari, Italy
2016 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Connected Stocks, The 2016 EFMA conference, 會議論文, Jun. 29-Jul. 02, 2016, Basel, Switzerland
2015 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, Limit Hits and Informationally Related Stocks, The 2015 EFMA conference, 會議論文, 2015, Amsterdam, Netherland
2015 Chang, L.-F., J.-H. Guo, and M.-W. Hung, A Generalization of the Recursive Integration Method for the Analytic Valuation of American Options, The 22th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, 會議論文, 2015, Halkidiki, Greece
2014 Guo, J.-H., L.-F. Chang, and M.-W. Hung, The Information Content of Limit Hits for Continually Trading Stocks, The 2014 WFC conference, 會議論文, 2014, Venice, Italy
2013 Guo, J.-H., Y.-J. Wang, Deflation Protection and Inflation Expectation Implicit in TIPS: Evidence from the Collapse of Lehman Brothers, The 2013 FMA European Conference, 會議論文, 2013, Luxembourg, Luxembourg
2013 Guo, J.-H., L.-F. Chang, The Impact of Jumps and Information Uncertainty on the Term Structure of Credit Spreads, The 9th EBES Conference, Roma, 會議論文, 2013, Roma, Italy
2012 Guo, J.-H., A Model of Stochastic Volatility with Asymmetric Jumps for Variance Swap Pricing, The 2012 FMA European Conference, Istanbul, Turkey, 會議論文, 2012
2011 Guo, J.-H., Y.-Y. Chou, M.-W. Hung, and W.-L. Huang, Equity Volatility, Default Probability, and Daily Price Limits: A New Hybrid Approach, 中部財金學術聯盟暨第八屆金融市場發展研討會, 會議論文, 2011
2011 Chou, Y.-Y, Jia-Hau Guo, M.-W. Hung, A New Approach to Market Data Calibration for Inflation-Indexed Securities, The 4th NCTU International Finance Conference, 會議論文, 2011
2011 Guo, J.-H., L.-F. Chang and Hsuan Rern, A Reexamination of Jump Effect on Credit Spreads with Noisy Information, The 18th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, 會議論文, 2011
2011 Guo, J.-H., and W.-L. Huang, A Closed-form Solution for Options with Daily Price Limits, The 18th Annual Meeting of the Multinational Finance Society, 會議論文, 2011
2010 Guo, J.-H., and W.-L. Huang, A Closed-Form Solution for Options with Daily Price Limits , 2010台灣財務金融學會年會暨中部財金學術聯盟研討會, 會議論文, 2010
年度 書名
2011 Guo, J.-H., and M.-W. Hung, Handbook of Quantitative Finance and Risk Management, Implementation Problems and Solutions in Stochastic Volatility Models of the Heston Type, Springer, 978-0387771168, 2011
年度 參與人 計畫類別 計畫名稱 職稱/擔任之工作 補助/委託或合作機構
2019 研究計畫 Investor Sentiment Option Bubble and Early Exercise 計畫主持人 科技部
2018 研究計畫 不連續現金股利、價格限制及提早履約溢酬：選擇權定價理論及實證之研究 計畫主持人 科技部
2017 研究計畫 不連續現金股利、價格限制及提早履約溢酬：選擇權定價理論及實證之研究 計畫主持人 科技部
2017 研究計畫 Discrete Dividends Price Limits and Early Exercise Premium: Theory and Empirical Evidence 計畫主持人 科技部
2016 研究計畫 Richardson插補法於新奇選擇權靜態避險及其定價之新創研究 計畫主持人 科技部
2015 研究計畫 障礙選擇權之靜態複製避險法一般化之進階研究 計畫主持人 科技部
2014 研究計畫 障礙選擇權之靜態複製避險法一般化之進階研究 計畫主持人 科技部
2011 研究計畫 價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析 計畫主持人 國科會
2012 研究計畫 價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析 計畫主持人 國科會
2013 研究計畫 價格限制市場之選擇權定價模型與避險策略分析 計畫主持人 國科會
2010 研究計畫 不完全資訊下之策略性債務協商：理論與實證研究 計畫主持人 國科會
2008 研究計畫 通貨膨脹預期與抗通膨債.評價模型：理論與實證研究 計畫主持人 國科會
2007 研究計畫 貨幣期貨選擇權提早履約溢酬之實證研究 計畫主持人 國科會
2007 研究計畫 衍生性金融資產的尖端研究-子計畫一：不確定性趨避下的選擇權訂價(3/4) 共同主持人 國科會
2017 研究計畫 World Finance Conference， 2017 計畫主持人
2009 研究計畫 通貨膨脹預期與抗通膨債.評價模型：理論與實證研究 計畫主持人 國科會
年度 類別 獎項名稱
2017 校內榮譽 105學年度優良教學獎
2014 校內榮譽 102學年度績優導師