鄧惠文
姓名 鄧惠文
職稱 教授
學歷 美國賓州州立大學統計學博士
專長 金融科技, 智慧數據分析
課程 財務計量經濟學
數理統計
統計學
機器學習與金融科技
聯絡電話 03-5712121 Ext. 57092
電子郵件
辦公室 管理一館M-415室
個人網站 https://venteng.github.io
個人著作參考網址 https://scholar.google.com/citations?user=HDPf0-IAAAAJ&hl=en
個人網站 https://venteng.github.io
年度 論文名稱
2022 Huei-Wen Teng and Ming-Hsuan Kang, On accelerating Monte Carlo integration using orthogonal projections, Methodology and Computing in Applied Probability, vol. 24, 2, pp. 1143-1168, 2022
2020 Huei-Wen Teng and Xiang-An Zhao, On pricing quanto options with spherical Monte Carlo simulation, Journal of Futures and Options, 2020
2020 Huei-Wen Teng and Cheng-Der Fuh, Simulating false alarm probability in K-distributed sea clutter, Communications in Statistics - Simulation and Computation, 2020
2019 Yuh-Dauh Lyuu, Huei-Wen Teng*, Yao-Te Tseng, Sheng-Xiang Wang, A systematic and efficient simulation scheme of the Greeks for financial derivatives, Quantitative Finance, 2019
2018 Cheng-Der Fuh, Huei-Wen Teng, Ren-Her Wang, Efficient Simulation of Value-at-Risk under A Jump Diffusion Model: A new method for moderate deviation events, Computational Economics, 51(4), 2018
2016 Sanford Luo, Huei-Wen Teng*, and Yu-Hsuan Lee, Forecasting Mortality Using Imputed Data: The Case of Taiwan, Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance, vol. 10, 1, pp. 1-20, 2016
2016 Huei-Wen Teng*, Cheng-Der Fuh, and Chun-Chieh Chen, On an Automatic and Optimal Importance Sampling Approach with Applications in Finance, Quantitative Finance, vol. 16, 8, pp. 1259-1271, 2016
2015 Huei-Wen Teng, Wen-Liang Hung*, and Yen-Ju Chao, Bayesian Markov Chain Monte Carlo Imputation for the Transiting Exoplanets with an Application in Clustering Analysis, Journal of Applied Statistics, vol. 42, 5, pp. 1120-1132, 2015
2015 Wolfgang Karl Härdle, Brenda López-Cabrera, and Huei-Wen Teng*, State Price Densities Implied from Weather Derivatives, Insurance: Mathematics and Economics, vol. 64, pp. 106-125, 2015
2015 Huei-Wen Teng*, Ming-Hsuan Kang, and Cheng-Der Fuh, On Spherical Monte Carlo Simulations for Multivariate Normal Probabilities, Advances in Applied Probability, vol. 47, 3, pp. 817-836, 2015
2014 Cheng-Der Fuh* and Huei-Wen Teng, Discussion of “Multiscale Change Point Inference" by Frick, Munk and Sieling, Journal of the Royal Statistical Society: Series B, vol. 76, 3, pp. 554-555, 2014
2013 Chun-Cheih Chen, Cheng-Der Fuh, and Huei-Wen Teng*, Efficient Option Pricing with Importance Sampling, Journal of the Chinese Statistical Association, vol. 51, 3, pp. 253-273, 2013
2011 Yuh-Dauh Lyuu and Huei-Wen Teng*, Unbiased and Efficient Greeks of Financial Options, Finance and Stochastics, vol. 15, 1, pp. 141-181, 2011
2010 Cheng-Der Fuh*, Huei-Wen Teng, and Ren-Her Wang, On-Line VWAP Trading Strategies, Sequential Analysis, vol. 29, 3, pp. 292-310, 2010
2009 Tze-Chuan Yang*, Huei-Wen Teng, and Murali Haran, The impacts of social capital on infant mortality in The U.S.: A spatial investigation, Applied Spatial Analysis and Policy, vol. 2, 3, pp. 211-227, 2009
年度 論文名稱
2017 Huei-Wen Teng , A spherical Monte Carlo approach for calculating Value-at-Risk and expected shortfall in financial risk management, 2017
年度 參與人 計畫類別 計畫名稱 職稱/擔任之工作 補助/委託或合作機構
2010 研究計畫 貝式財務選擇權定價的無母數方法 計畫主持人 科技部
2011 研究計畫 高維數據建模與財務應用 計畫主持人 科技部
2012 研究計畫 高維狀態價格密度函數 計畫主持人 科技部
2013 研究計畫 金融選擇權的狀態價格密度:多個到期日和多個資產 計畫主持人 科技部
2014 研究計畫 風險管理中對於投資組合風險值和信用違約交換的評估 共同主持人 科技部
2014 研究計畫 球狀蒙地卡羅方法與應用 計畫主持人 科技部
2015 研究計畫 模擬不偏的導數估計值與財務應用 計畫主持人 科技部
2016 研究計畫 一個利用群表現理論的新穎的球狀蒙地卡羅方法 計畫主持人 科技部
2017 研究計畫 模擬高維度積分及其財務上的應用 計畫主持人 科技部
2018 研究計畫 利用變化點檢測的動態資產配置策略及其他在金融科技上的應用 計畫主持人 科技部
2019 研究計畫 機器學習與金融科技:大型投資組合管理與違約風險預測 計畫主持人 科技部
2021 研究計畫 人工智慧在資產配置、衍生性商品定價與風險管理的應用(3/3) 共同主持人 科技部
2020 研究計畫 人工智慧在資產配置、衍生性商品定價與風險管理的應用(2/3) 共同主持人 科技部
2019 研究計畫 人工智慧在資產配置、衍生性商品定價與風險管理的應用(1/3) 共同主持人 科技部
年度 類別 獎項名稱 頒獎單位
2022 校外榮譽 2022 New Futures期貨學術與實務交流研討會論文金質獎 台灣期貨交易所與工商時報
2018 校內榮譽 106學年度績優導師
發表日期 專利名稱 專利編號 專利國別 著作人
2020/09/11 評估投資組合風險指標方法及投資組合評估裝置 I765347 中華民國 鄧惠文