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師長的話
淺談跨領域概念於
交大資訊財金學系之領域的發展與方向
陳安斌博士
交大資財系教授
交大資管所教授
交大資訊財金學系之領域的發展與方向
陳安斌博士
交大資財系教授
交大資管所教授
由於查欣瑜同學於我們交通大學資財網頁的一句話語：「…可是偏偏我已經被交大資財管說明會上陳安斌教授的一席話深深地打動了。…」 使得我，陳安斌，僅是所有資財老師群之一員，也深深的為她這句話感動良多，是故也不能不出來呼應及說明或許為何查同學願意選擇這「資訊的故鄉－交大」為其 未來黃金的大學歲月之求學與生活之家。
首先，個人以交大老師的身份，歡迎查同學加入這個溫暖的大學家庭。選填志願一向是莘莘學子最難以抉擇的人生大事。每逢大考過後，總有許多人會求教專家學者 來指導志願該怎麼填。有的人會說要選系再選校，也有的人說要選校再選系。這個問題看似簡單，卻最難回答。尤其當你有一天，突然發現你能夠進入任何一個學校 任何一個科系時，這個問題就突然變得更加困難。查欣瑜同學選擇就讀本系，即是最佳例證。
在這個例子中，查同學依據自己的認知，興趣與人生規劃而選擇本系，或許要面對某些的困惑，放棄台大財金是一種損失。然而，是損失還是收獲，卻往往不是我們 現在能馬上回答的。以我個人的觀點來看，台大財金在其財金專業領域的能力得為國內財金龍頭應當之無愧，而此也可由歷年大專聯考的得分可知；但無論如何，大 學的競爭只是同學面對社會學習的第一步。她現在既有能力在初次的大學入門爭戰中蒙獲台大財金師長的認可，其實她己成功的踏出人生的第一步。但無論如何，我 們人生不是只有這一步，我們的人生尚有第二步、第三步，以致於未來拾年或貳拾年後的步子要走。每一步子的踏上其實已隱含著該步也將是您的未來下一步的基 礎。一個成功的人生應該是步子越走越能令您生活快樂，也越走越能令您在不踰矩之下而得為所欲為。而此也是余勉強的替交大資財系在台大財金這超級金字招牌下 的存在嘗試的辯解為何交大資財能獲查同學認同的思維。記得交大資財當年在張校長、黎院長及管院很多經驗豐富之師資的共同規劃下，深深了解財務金融的重要性，尤其的未來大中華經濟圈的開展更是須要我們很多年輕的新一代的台灣菁英的投入以與大陸的新生財金一代進行競爭。故在眾多老師的集思及最後在校長的提示 須重視交大資訊科技的特質與黎院長體認資訊技術實為財金理論過渡到金融實務的橋樑之認知，交大成立了與台大財金有某種程度市場曲隔的系－交大資訊財金管理 學系。而此種說詞也就說動了查同學的心，而此交大給了她第一步的第二名，但交大所有師長們卻相信查同學在她第一步的交大四年訓練下，她的碩士的第二步，甚至未來求學博士的第三步，她的競爭優勢是有的。當然地，我們老師們更深深地認知因她的第一步己激發起交大管院老師們某種程度的使命感，交大管院不能讓她失 望；我們希望交大資財生產的學生品質也能如交大電資學院的也能揚名國際，交大資財也能使她及其他所有選擇資財的學生在其未來的人生是彩色的，也是能寓快樂 的工作於生活，而該工作是他們有興趣的也是有積極意義的。（Note：在此余個人認為所謂有積極意義的即是一種具開創性或創造力的人生或是以致於因而能有 助於啟發人腦的Creativity & Invention）。
現代金融市場的競爭已愈來愈激烈，金融相關人才跨領域知識的擁有將使其生存競爭空間更為廣擴。而交大資財系正是國內第一所結合資訊與財金領域的新科 系，以培養多重專業素養人材為核心價值。經過資財系的訓練，學生將同時具備紮實之財金素養與專業的資訊能力，使其在未來的職場甚至日常生活當中，發揮更強 的競爭能力。例如要如何証明某種投資策略可以保證穩賺不賠（即一般學術上所稱謂的保本保利之投資決策）。又保證穩賺不賠是要依據什麼方式決定其資產組合? 而其所投資的風險部位與非風險部位要各佔多少百分比?至於風險部位的商品投資又要如何決定（比如如何選出適當種類與數量的股票）？若我們在理財的過程不具備財金知識與能力，則無法了解真的世上的金融投資真的可以又保本又保利，在此例如有財富管理公司告知您此種投資方式，你擁有財金知識則可以大略知道他們的 說法合不合理，但是要根本了解他們說的方式進行投資會有何結果則若你同時具備資訊技術能力，則你可以到證交所下載股市的資料，然後寫個程式自行模擬那些買賣方法，檢測那些理財專員說的話是否可信（即是建立所謂的以模擬能力為基礎的決策輔助系統）。而類似此種資訊工具的運用之所以重要實乃在於今天我們時時面 臨著各証金或資產管理公司在推銷並說服您購買各種新金融商品，而那些金融商品往往在經過適當包裝後變化繁雜，故對一般投資者而言實難窺其內含，甚至於讓一 般財金學者也不易於短時間內解答此類問題（因不可假設之變數太多，而不易建立合理數學模式），但幸運的是，現代的資訊科技的快速進步，使得我們一般學生只 要經過適當的現代計算智慧之資訊技術的訓練，則將也可以有效率的控制電腦使電腦不再只是幫我們作快速的資料處理，電腦它也可以作有效率的資訊分析，它更可 以幫助我們進行決策的輔助。當然的拜現代資訊科技智慧化之賜現今的資訊技術，甚至於可以幫助人類發掘知識以及具備主動學習的能力（註：有興趣同學可以參閱 本文以下所附錄之Herbert Simon 系列講座之2005聯合研習營廣告函以進一步了解計算智慧在經濟,財務與管理上的應用）。
以上的例子的說明僅是嘗試提出資訊技術是個有用的工具，它或足以幫助你解決許多難以解決的問題及發掘更多的知識。而此種資訊技術目前更早已在財金領域 被廣泛的運用，故你可以想像任何一個金融產業能不使用電腦嗎？這是不可能的事情。然而，這些金融產業是真的已經運用電腦而發揮了百分之百的競爭力嗎？卻不 盡然！現今的財金領域，通常僅將電腦視為資料處理與計算的工具。財金學者發展出了許多的財務工程模型，利用電腦加以計算，幫助人們處理複雜的投資運算。但 也只是資料處理或分析的運算.但無論如何由前述有關資訊科技之發展所云，資訊技術的發展，其實早已超過單純的財金資料處理與計算的範疇。現今的資訊技術不 但可以幫助人類進行財金資訊應用效率的提升，也可以幫助我們進行財金知識價值的挖掘，甚至財金資訊技術其還可具備主動學習金融投資決策的能力（註：即一般 所謂的程式交易），當然現今的資訊技術甚至可以讓電腦系統透過有計劃的學習而變成各種不同領域的專家。因此，我們如何利用傅統的財金知識在整合現代的智慧 型資訊技術，讓電腦具備財金專家的能力，主動地幫我們處理各種財金問題，已是一個目前很熱門的金融資訊領域研究方向。當然，最後資訊科技尚能使這些資訊系 統可再不斷的自我學習與成長，以面對未來可能的環境異常的偵測及解決或對即時金融市場的可能異常反應。
最後，我以思想家艾略特（T.S.Eliet）於<岩石>一詩中所說的兩句話作為我對交大資財系所教授給學生的醒思： 「我們在知識上所遺失的智慧在哪裡？我們在資訊中所遺失的知識在哪裡？」
這段話是我個人、也許也是所有交大老師對自己的醒思與期許，更說明了對每一個進入學校新生的殷殷期盼，期盼所有進入資訊的故鄉－交大的優秀學子，可以 於既有學識基礎上，能再藉因交大在全世界資訊技術的領先優勢此特質繼續追求知識、真理與創新。交大資財系對學生的期許或許即是使同學們離開學校時已知道如何在排山倒海般的金融資訊中如何運用資訊科技來發掘知識又如何從滿坑滿谷的金融教科書之知識中以電腦智慧科技進行知識最佳化的搜尋以指導我們理財的智慧"Herbert Simon系列講座" 及"計算智慧在經濟, 財務與管理上的應用"。
各位先進：
2005聯合研習營 "Herbert Simon 系列講座"及"計算智慧在經濟、財務及管理上的應用 " (HSSS2005 & EFM@CI 2005)即將於今年 8 月 13 日至
Herbert Simon為1975年電腦科學界中之殊榮 ~杜林獎(A. M. Turing Award)~ 得獎人暨1978年諾貝爾經濟學獎得主，並於1993年因對心理學的終生傑出貢獻而榮獲美國心理學會獎 (American Psychological Association's Award)，他率先於經濟學中建立「有限理性」的概念，並利用電腦演算來了解及測試「有限理性」的行為及決策模式，不但開啟了「行為經濟學」的大門，並 為日後跨科際、跨學界的「計算智慧」奠定了先機。
計算智慧(Computational Intelligence)為一系列專門技術之統稱，包含了類神經網路、模糊邏輯、演化計算等，且為計算經濟學與計算財務學中最重要的工具之一。在過去的十年間，計算智慧已被廣泛 地應用在各類經濟與財務之模型、預測、與分析上。其中最顯著的應用便是在財務資料探勘(Financial Data Mining)與代理人基計算經濟學(Agent-Based Computational Economics)的研究域領中。
2004 年的研討會承蒙各位先進的支持，在全國北中南三地皆可見熱烈的討論，不但國內有志於計算智慧相關研究的學者為數之多讓人驚喜，討論之熱烈亦令人感到興奮。 時隔一年， 2005 年的研討會將以「 凝聚國內計算智慧於財經、商管各方面之研究實力，進而促成高品質的產、官、學界合作計劃」為目標，重新邀請您的加入！